保留证据并报警，如果人身的确受到威胁，报警向警方说明情况并向警方申请人身保护。
如果你不报警，他只会继续勒索你，后面可能会变本加厉。

报警受理，对方这样做已经违反我国关于治安处罚的规定了。《治安管理处罚法》第四十二条规定威胁他人人身安全的可处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。